INTEGRANDO INFORMACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL Y TRANSVERSAL EN LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO INICIAL DE LAS SALIDAS A BOLSA

David Quintana Montero; Pedro Isasi Viñuela

doi:10.1016/S0123-5923(07)70011-6

INTEGRANDO INFORMACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL Y TRANSVERSAL EN LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO INICIAL DE LAS SALIDAS A BOLSA (publicado em espanhol)

Autores

David Quintana Montero Doctor en Ciencias Empresariales, y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas, España. Docente, Universidad Carlos III de Madrid.
Pedro Isasi Viñuela Doctor en Informática, y Licenciado en Informática, Universidad Politécnica de Madrid, España. Docente, Universidad Carlos III de Madrid.

DOI:

https://doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70011-6

Palavras-chave:

ACCIONES (BOLSA), RENDIMIENTO EN LA BOLSA

Resumo

(resumo em espanhol)

Este artículo aborda el fenómeno del rendimiento inicial de las salidas a bolsa a través de modelos contemplan la cuestión tanto desde un punto de vista longitudinal como transversal. La propuesta consiste en una forma de incorporar tanto la inercia del mercado primario como información relacionada con la estructura de la colocación al estudio de casos concretos. Los resultados ponen de manifiesto una mejora substancial de la capacidad explicativa de las regresiones empleadas.

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Publicado

2007-06-30

Edição

Vol. 23 No. 103 Abr-Jun 2007

Seção

Artigos de pesquisa

Licença

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Como Citar

INTEGRANDO INFORMACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL Y TRANSVERSAL EN LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO INICIAL DE LAS SALIDAS A BOLSA (publicado em espanhol). (2007). Estudios Gerenciales, 23(103), 85-96. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70011-6