EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS PARA LA TASA DE CAMBIO EN COLOMBIA (publicado em espanhol)

Autores

  • Carlos Ignacio Patiño Universidad Icesi
  • Julio César Alonso Cifuentes Economista, Universidad del Valle. Maestría en Economía, Iowa State University. Ph.D., Iowa State University. Profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad Icesi. Profesor-Investigador.

Palavras-chave:

TASA DE CAMBIO, MODELOS ECONOMETRICOS, COLOMBIA, PRONOSTICOS

Resumo

Este documento analiza la capacidadde predicción dentro de la muestra (insample) de cuatro modelos de tasa decambio nominal para Colombia duranteel período 1984:I - 2004:I. Seemplean los enfoques monetarios deprecios rígidos (Dornbusch (1976) -Frankel (1979)) y el de Balassa -Samuelson, que le da un papel centrala los diferenciales de productividad.Adicionalmente se analiza lacondición de la paridad del poder adquisitivo(PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparadacon un camino aleatorio. Las medidasempleadas para evaluar los pronósticosson la raíz cuadrática delerror de pronóstico (rms) y el coeficientede desigualdad de Theil. Se observaque a pesar de tener una gran capacidadde predicción, ningún modelosupera al camino aleatorio. Dichaconclusión corrobora los resultadospresentados en la literatura sobre losdeterminantes de la tasa de cambionominal.

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Publicado

2005-09-30

Edição

No. 96 Jul-Sep 2005

Seção

Artigos de pesquisa

Licença

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Como Citar

EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS PARA LA TASA DE CAMBIO EN COLOMBIA (publicado em espanhol). (2005). Estudios Gerenciales, (96), 13-30. https://www2.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/171