Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico
DOI:
https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659Palabras clave:
Indicador clave de riesgo, Convexidad, Duración, Gap de duraciones, InmunizaciónResumen
En este trabajo se propone una nueva metodología para medir la exposición al riesgo financiero de las empresas, basada en el concepto de duración en la gestión de activos y pasivos aplicados en los bancos. Los indicadores de riesgo bancario miden la dinámica en los resultados y los niveles de capital. Con esta investigación se demuestra cómo aplicar la metodología a cualquier empresa o sector industrial. Adicionalmente, se comparan los métodos para administrar las cuentas en las instituciones financieras y se identifica su adaptabilidad a cualquier compañía. También, se realiza una comparación entre los elementos de gestión utilizados en los mercados financieros y los activos de las organizaciones para ver su adaptabilidad. Finalmente, se presenta un caso de estudio.
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