Efectos estacionales en los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico

Autores

  • David Arbeláez García Analista de inversión, Área de Inversiones, Terranum Corporativo, Bogotá, Colombia
  • John Rosso Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

DOI:

https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.10.002

Palavras-chave:

Alianza del Pacífico, Integración económica, Eficiencia de mercados, Efectos estacionales, Mercado de capitales

Resumo

Este documento tiene por objetivo probar la existencia de los efectos estacionales del día de la semana, mes del año, cambio de mes, fin de diciembre y superstición en los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico durante el período 2002-2014. Para esto se emplea una metodología econométrica de estadísticos tradicionales y no paramétricos. Se pudo concluir que existe un efecto día de la semana para los mercados chileno, colombiano y peruano, el cual se comporta, en general, como lo sugiere la literatura, y un efecto cambio de mes para los mercados mexicano y peruano, que se comporta según lo sugerido por la literatura. No se detectó ningún efecto mes del año, fin de diciembre o superstición.

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Publicado

2016-12-21

Edição

Vol. 32 No. 141 Oct-Dic 2016

Seção

Artigos de pesquisa

Licença

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Como Citar

Efectos estacionales en los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico. (2016). Estudios Gerenciales, 32(141), 358–368. https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.10.002